SYTUACJA BANKOW W OKRESIE I-IX 2012 tcm75-32929, UW - Zarządzanie, Bankowość
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->SYTUACJA BANKÓW W OKRESIE I-IX 2012 R.URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa,Finansowego.Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczneAutorskie prawa majątkowe do materiałów są własnościąUrzędu Komisji Nadzoru2012wykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacjio pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektuCentrum Edukacji dla Uczestników Rynku.1Najważniejsze spostrzeżenia i wnioskiPomimo stabilnej i dobrej sytuacji bieżącej, ryzyko działalności sektora bankowego wnajbliższych okresach wzrosło, co wynika ze znacznego osłabienia tempa wzrostu gospodarkiSYTUACJA SEKTORA BANKOWEGO STABILNAmocna pozycja kapitałowa (znaczny wzrost funduszy, współczynnika wypłacalności i współczynnika Tier 1)dobra pozycja płynnościowanieznaczna poprawa wyników finansowych, ale wyniki finansowe II i III kwartału słabsze niż przed rokiemstruktura sektora stabilna, alewzrost udziału aktywów kontrolowanych przez inwestorów krajowychpewien spadek zatrudnienia i sieci sprzedażyobniżenie tempa wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych na skutek zmniejszenia stanu kredytów konsumpcyjnych (alewyraźne wyhamowanie spadków) oraz zmniejszenia tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych; pozostałe kredyty dlagospodarstw domowych (głównie mikrofirm) utrzymują stabilny wzrostpo wyhamowaniu w II kwartale, w III wzrost akcji kredytowej dla przedsiębiorstw uległ przyspieszeniu (niekorzystnastagnacja w obszarze kredytów inwestycyjnych)wzrost akcji kredytowej, choć tempo wzrostu uległo obniżeniubaza depozytowa stabilna, ale głębokie i długotrwałe zmniejszenie depozytów sektora przedsiębiorstwduży ale okresowy i silnie skoncentrowany napływ depozytów sektora budżetowegozmniejszenie finansowania zagranicznego wynikające z umocnienia złotego, zmiany polityki kredytowej oraz struktury finansowaniajakość portfela kredytowego stabilna, ale pogorszenie jakości kredytów dla przedsiębiorstw oraz dalsze pogorszenie spłacalnościkredytów mieszkaniowych. Z drugiej strony wyraźne sygnały poprawy w obszarze kredytów konsumpcyjnych, choć częśćpozytywnych obserwacji wynika ze sprzedaży części portfela „złych” kredytówstagnacja depozytów sektora niefinansowego w połączeniu ze zmniejszeniem finansowania zagranicznego może negatywniewpływać na możliwości rozwoju akcji kredytowejw niektórych obszarach obserwowane są niekorzystne zjawiska o charakterze strukturalnymnadmierne oparcie akcji kredytowej na krótkoterminowych depozytachwysoki udział aktywów walutowych (głównie z tytułu kredytów dla gospodarstw domowych)niekorzystna struktura portfela kredytów mieszkaniowych (waluta, LTV, DTI, okres kredytowania)ALEchoć w niektórych z tych obszarów udało się uzyskać pewną poprawęWZROST RYZYKA W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM BANKÓWistotne zmniejszenie tempa wzrostu gospodarki, przełoży się na pogorszenie sytuacji finansowej części klientów, co będziewywierało negatywną presję na jakość portfela kredytowego i wyniki banków. Jednocześnie będzie to oddziaływaćAutorskie prawa majątkowe dona produktywłasnościąbankowe, oraz podaż kredytu przez bankiograniczająco na popytmateriałów sąi usługiUrzędu Komisji Nadzoru Finansowego.Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publicznewykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacjiw związku z niekorzystną sytuacją w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki banki muszą liczyć się z możliwościąo pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektuCentrum Edukacji dla Uczestników Rynku.występowania okresowych zaburzeń w funkcjonowaniu niektórych obszarów rynków finansowych2Spadek tempa wzrostu gospodarki(prognoza NBP 1,5% w 2013 i 2,3% w 2014)Osłabienie tempa wzrostu polskiej gospodarkiSpadek tempa wzrostu w Niemczech, tendencje recesyjne w strefie euroZnaczący spadek tempa wzrostugospodarki powoduje wzrostryzyka działalności sektoraw najbliższych okresachI-IX połowa 2012 / I-IX połowa 2011Produkcja przemysłowaProdukcja budowlano-montażowaSprzedaż detalicznaEksport w złImport w złCPI (wrzesień/wrzesień)PPI (wrzesień/wrzesień)Wynik finansowy sektora przedsiębiorstwPrzeciętne zatrudnienie w sek. przedsiębiorstwPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto+2,5%+1,4%+4,1%+8,2%+3,6%+3,8%+1,8%-13,1%+0,3%+3,7%Siła nabywczaStopa bezrobocia (wrzesień)Sytuacja sektora finansów publicznych stabilnaRatingi Polski stabilne-0,2%12,4%Spadek cen mieszkań(wzrost ryzyka dla części klientówi banków, ale dostosowanie cen dosytuacji dochodowej przeciętnychgospodarstw domowych korzystnez punktu widzenia długookresowegorozwoju gospodarki i jakości nowogenerowanej akcji kredytowej)Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnościąUrzędu Komisji Nadzoru Finansowego.Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publicznewykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacjio pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektuCentrum Edukacji dla Uczestników Rynku.3Sytuacja na rynku finansowym względnie stabilna, aleokresowo pojawiają się silne zaburzenia12/11Stopa referencyjna NBPWzrost stóp procentowych,WIBOR 3Male od listopada łagodzenieFRA 6x9polityki pieniężnej09/124,50% 4,75%4,9%4,9%4,8%4,1%4,4%8,0%3,6%4,9%5,1%5,3%5,9%4,7%8,8%4,2%4,1%4,1%4,3%4,9%Średnie oprocentowanie nowych depozytówŚrednie oprocentowanie nowych kredytówRozpiętośćŚrednia rentowność papierów skarbowychobligacje 2-letnieSpadek rentownościobligacje 3-letniepapierów skarbowychobligacje 5-letnieobligacje 10-letnieKurs złotegoEUR/PLNCHF/PLNUSD/PLNRynek akcjiWIGWIG 20mWIG40sWIG80WIG BankiUmocnienie złotego4,4168 4,11383,6333 3,40083,4174 3,178016,3%10,6%8,2%15,9%15,8%Polska lepiejpostrzegana przezinwestorów od częścikrajów „starej UE”Wzrosty na rynku akcjiAutorskie prawa majątkowe do materiałów są własnościąUrzędu Komisji Nadzoru Finansowego.Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publicznewykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacjio pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektuCentrum Edukacji dla Uczestników Rynku.4Mocnapozycja kapitałowaZnaczącywzrostfunduszyWZMOCNIENIE BAZY KAPITAŁOWEJDZIĘKI POZOSTAWIENIU W BANKACH 72% ZYSKÓW ZA 2011- banki komercyjne 70%- banki spółdzielcze 95%09/11FUNDUSZE WŁASNE (mld zł)Całkowity wymóg kapitałowyNadwyżka funduszy nad wymogiemWSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCISektorBanki komercyjneBanki spółdzielcze110,166,843,313,2%13,2%13,7%12/11110,767,643,113,1%13,1%13,4%09/12126,472,054,414,0%14,0%14,0%Wzrost wymogów naskutek podwyższeniaod 06/2012 wagiryzyka dla częścikredytów walutowych(z 75% do 100%)WzrostnadwyżkiRozkład banków względem wsp. wyp.< 8%8-10%10-12%12% i więcejTIER 1SektorBanki komercyjneBanki spółdzielcze-2112048211,8%11,8%12,8%-2812047311,7%11,6%12,6%-199350712,7%12,6%13,1%Wzrost współczynnikawypłacalności (spadek wczerwcu na skutek podwyższeniawymogów)Pomimo dobrej sytuacji bieżącej REKOMENDOWANE DALSZEWZMACNIANIE BAZY KAPITAŁOWEJ, co wynika z poziomuryzyka zakumulowanego w bilansach banków, jak teżtrudnych uwarunkowań zewnętrznych, które mogą wpływaćna pogorszenie sytuacji finansowej części klientów bankóworaz wywoływać silne zaburzenia w funkcjonowaniu rynkówfinansowychAutorskie prawa majątkowe do materiałów są własnościąUrzędu Komisji Nadzoru Finansowego.Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczneKNF wyda rekomendacjeUKNF, pod warunkiem podania informacjiwykorzystywanie całości lub części - dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodąw zakresie podziału zysku za 2012o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektuCentrum Edukacji dla Uczestników Rynku.5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]