System informatyczny wspomagający podejmowanie decyzji na rynku walutowym(1), stz. Prace Magisterskie
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
POLITECHNIKA CZĦSTOCHOWSKA
WYDZIAý INņYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI
INSTYTUT INFORMATYKI
TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
PRACA MAGISTERSKA
Studia dzienne
á System informatyczny wspomagajĢcy podejmowanie decyzji
na rynku walutowymÑ
Imiħ i nazwisko:
Michaþ Gronowski
Nr albumu: 35795
Promotor:
prof. dr hab. inŇ. Paweþ Sewastianow
Recenzent:ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ
Czħstochowa, 2006 r.
SPIS TREĺCI
WSTĦP........................................................................................................................................................3
CEL I ZAKRES PRACY...........................................................................................................................5
1.
WPROWADZENIE DO ANALIZA TECHNICZNEJ....................................................................7
1.1
PODSTAWOWE
POJĦCIA
ANALIZY
TECZNICZNEJ........................................................8
1.2
WSKAńNIKI
ANALIZY
TECHNICZNEJ............................................................................10
1.2.1
W
STĦGA
B
OLLINGERA
(B
OLLINGER
B
ANDS
)...........................................................................10
1.2.2
MACD
(M
OVING
A
VERAGE
C
ONVERGENCE
D
IVERGENCE
)
Î
O
SCYLATOR ĺREDNICH
WYKýADNICZYCH
.......................................................................................................................................12
1.2.3
RSI
(R
ELATIVE
S
TRENGHT
I
NDEX
)
Î
I
NDEKS
S
IýY
W
ZGLĦDNEJ
.............................................13
1.3
ANALIZA
FUNDAMENTALNA..........................................................................................15
2.
SYSTEMY INFORMATYCZNE NA RYNKU INWESTYCYJNYM.........................BýġD! NIE
ZDEFINIOWANO ZAKýADKI.
2.1
AUTOMATYCZNE
SYSTEMY
TRANSAKCYJNE............................................................19
2.2
PRZYKýAD
SYSTEMU
TRANSAKCYJNEGO
(SYSTEM
HANDLU
PARAMI)..............22
3.
ANALIZA NAJBARDZIEJ ROZWINIĦTYCH PLATFORM POZWALAJġCYCH NA
REALIZACJĦ AUTOMATYCZNYCH SYSTEMìW INWESTYCYJNYCH..........................31
3.1
P
AKIET
WEALTH
LAB
DEVELOPER...................................................................................32
3.2
OPIS
PLATFORMY
METATRADER...................................................................................35
3.3
OPIS
PLATFORMY
TMM.....................................................................................................36
4.
OPRACOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POZWALAJġCEGO NA
OPTYMALIZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI NA RYNKU FOREX ZA POMOCġ
SYNTEZY PODEJĺCIA TECHNICZNEGO I FUNDAMENTALNEGO..................................40
4.1
FORMALIZACJA
KRYTERIìW
LOKALNYCH
ZA
POMOCġ
FUNKCJI
UņYTECZNOĺCI......................................................................................................................................43
4.2
OSZACOWANIE
WSPìýCZYNNIKìW
WZGLĦDNEJ
WAņNOĺCI
DLA
KRYTERIìW
LOKALNYCH...........................................................................................................................................45
4.3
AGREGOWANIE
KRYTERIìW
LOKALNYCH.................................................................47
4.4
ZAýOņENIA
SYSEMU
INWESTYCYJNEGO....................................................................51
4.5
PRZYKýAD
DZIAýANIA
SYSTEMU
INWESTYCYJNEGO.............................................52
2
WSTĦP
Problem wyboru odpowiedniej strategii inwestycyjnej jest problemem znanym
od samych poczĢtkw ludzkoĻci, gdzie czþowiek pierwotny stosowaþ handel wymienny
z innym osobnikiem, nastawiajĢc siħ na osiĢgniħcie moŇliwie najwiħkszej korzyĻci.
Choę czþowiek rozwijaþ siħ tworzĢc coraz bardziej zaawansowane technologicznie
wynalazki, rozwijajĢc siħ, idea rynku i wymiany pozostaþa taka sama.
Na temat wyboru strategii inwestycyjnej, ktra bħdzie moŇna z powodzeniem
zastosowaę na rynku powstaþo szereg prac majĢcych charakter naukowy jak i zupeþnie
przypadkowy, czego przykþadem mogĢ byę publikacje takie jak [x], jednak nikt do dnia
dzisiejszego nie odnalazþ takiego sposobu, ktry pozwoliþby na 100% skutecznoĻę. W
pracach tych starano siħ zastosowaę skomplikowany aparat matematyczny, czy teŇ
nawet czysto intuicyjne techniki. Problem wyboru korzystnej strategii jest w gruncie
rzeczy procesem podejmowania decyzji, na ktry wpþyw ma zbir ĻciĻle okreĻlonych
kryteriw. Aby osiĢgnĢę sukces naleŇy wykonaę pewnien model zachowaı innych
uczestnikw rynku, byę o krok do przodu. Z tego punktu widzenia naturalnym
podejĻciem staje siħ wybr wielokryterialny, choę jak dowodzĢ badania nie ma sposobu
na stuprocentowĢ skutecznoĻę zastosowanie odpowiednich technik matematycznych
oraz sposobu doboru i agregacji kryteriw moŇe siħ przyczynię do zbudowania systemu
inwestycyjnego, ktry pozwoli na osiĢganie zadawalajĢcej skutecznoĻci. NaleŇy
rwnieŇ zaznaczyę, iŇ proces inwestycyjny jest procesem typowo subiektywnym a
wybr odpowiedniej strategii ze wzglħdu na mnogoĻę czynnikw bardzo
skomplikowany.
Jeszcze na poczĢtku XIX wieku w finalizowaniu transakcji niezbħdne byþo
liczydþo, dziħki ktremu liczenie byþo uþatwione. Wspþczesny czþowiek nie musi juŇ
prowadzię skomplikowanych obliczeı za pomocĢ tak prymitywnych narzħdzi. Ma do
swojej dyspozycji komputery, ktrych moc obliczeniowa jest bardzo duŇa. Maszyny te
sĢ wykorzystywane dzisiaj praktycznie w kaŇdej dziedzinie Ňycia. Nawet w
gospodarstwie domowym bardzo czħsto mamy do czynienia z komputerem, choę
3
czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak gwaþtowny rozwj
komputeryzacji, jaki miaþ miejsce w XX wieku, nie mgþ nie mieę wpþywu na rŇnego
rodzaju rynki. Dziħki kontrolowaniu wymiany rynkowej przez maszyny mogþa siħ ona
rozwinĢę w sposb bardzo szybki. DziĻ nie trzeba nawet wychodzię z domu, aby
dokonywaę transakcji, spekulacja na rynku wymaga tylko komputera domowego i
podþĢczenia do Internetu. Rozwj komputerw wpþynĢþ w jeszcze inny sposb na
spekulacjħ, daþ zupeþnie inne spojrzenie na analizħ technicznĢ. Analiza techniczna znana
jest od XIX wieku, kiedy to jako pierwsi zastosowali jĢ japoıczycy na rynku ryŇu i
gdzie dawaþa wymierne rezultaty. Do dziĻ bardzo waŇnĢ technikĢ inwestowania w
szczeglnoĻci stosowanĢ na rynkach azjatyckich sĢ tak zwane Ļwiece japoıskie. O tym,
Ňe wschodni traderzy sĢ bardzo innowacyjni jeĻli chodzi o podejĻcie do rynku a w
szczeglnoĻci do analizy technicznej moŇna siħ przekonaę ĻledzĢc rozwj strategii
Ichimoku szczegþowo przedstawionej w [x]. Jak juŇ wczeĻniej wspomniaþem w
ostatnich latach nastĢpiþ niewĢtpliwy boom, jeĻli chodzi o analizħ technicznĢ, rozwj
informatyzacji pozwoliþ na wdraŇanie nawet najbardziej skomplikowanych rozwiĢzaı
na zwykþym komputerze domowym. Trader w dniu dzisiejszym nie musi nawet znaę
skomplikowanych formuþ matematycznych, wystarczy, Ňe bħdzie znaþ podstawy
teoretyczne, aby stosowaę rŇne, nawet bardzo zaawansowane teorie. W chwili obecnej
w Internecie na rŇnych forach, czy teŇ grupach dyskusyjnych moŇna znaleŅę wiele
systemw napisanych przez uŇytkownikw rynku. WiħkszoĻę z nich ma silne
podbudowy teoretyczne. Jak grzyby po deszczu pojawiajĢ siħ firmy oferujĢce swoim
klientom gigantyczne zyski w bardzo krtkim czasie. Dowodem na takie cudowne
wrħcz rezultaty majĢ byę zyski systemu na danych historycznych.
4
CEL I ZAKRES PRACY
Celem niniejszej pracy jest opracowanie systemu informatycznego
pozwalajĢcego na zwiħkszenie zyskw z handlu na rynku walutowym Forex. W tym
celu opracowano oprogramowanie umoŇliwiajĢce wspomaganie podejmowania decyzji
na rynku Forex.
W pierwszym rozdziale pracy zaprezentowano wprowadzenie do problemu
zastosowania technik matematycznych na rynkach finansowych, pokazano podstawowe
techniki stosowane przez traderw, omwiono pojħcia niezbħdne do dalszej lektury
niniejszej pracy.
Drugi rozdziaþ traktuje o automatycznych systemach transakcyjnych i ich
zastosowaniu na rynkach finansowych. W rozdziale tym przedstawione sĢ przykþady
automatycznych systemw stosowanych na rynkach finansowych w celu osiĢgniħcia
maksymalnych zyskw. WyjaĻniono rwnieŇ problem psychologii rynku, jako gþwny
powd niepowodzeı uczestnikw rŇnego rodzaju gieþd. Od psychologii w sposb
naturalny przechodzimy do automatyki, jako niezbħdnego warunku sukcesu. W
rozdziale tym pokazana jest przewaga automatu nad decyzjami gracza, ktry czħsto jest
pod wpþywem rŇnego rodzaju emocji i bodŅcw. Na zakoıczenie przedstawione jest
gotowy system inwestycyjny, ktry moŇe byę uruchomiony automatycznie na
platformie Forexowej.
Rozdziaþ trzeci jest nijako dokoıczeniem rozdziaþu drugiego, i przedstawia
oprogramowanie realizujĢce wytyczne przedstawione w rozdziale poprzednim. W
rozdziale tym przedstawiono rŇnego rodzaju oprogramowanie komercyjne i darmowe
pozwalajĢce na uczestnictwo w rynkach finansowych. Aby oprogramowanie takie byþo
jak najbardziej uŇyteczne z punktu widzenia gracza gieþdowego musi speþniaę
nastħpujĢce kryteria:
Wizualizacja danych tekstowych (wykresy)
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]